Сравнение UTEN с USVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN).
UTEN и USVN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и USVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | -0.28% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.24%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и USVN
И UTEN, и USVN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. USVN — Ранг доходности на риск
UTEN
USVN
Сравнение UTEN c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.73 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.47 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и USVN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и USVN
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности USVN в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и USVN
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и USVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -8.27% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.98% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.22% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.35% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.08% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и USVN
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.70% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.90% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.79% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 5.87% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 5.87% | +2.30% |