Сравнение IBGM.L с VUTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L).
IBGM.L и VUTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. VUTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и VUTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGM.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.77% | 5.38% | -3.53% | 465.78% | -3.14% | -9.55% | 20.87% | 117.65% | 2.05% | 4.56% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 1.00% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 6.64% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGM.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VUTY.L с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции IBGM.L превзошли акции VUTY.L по среднегодовой доходности: 31.19% против 1.60% соответственно.
IBGM.L
- 1 день
- -12.80%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 77.12%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 31.19%
VUTY.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGM.L и VUTY.L
IBGM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGM.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
IBGM.L
VUTY.L
Сравнение IBGM.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGM.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.07 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.14 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IBGM.L и VUTY.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и VUTY.L
Дивидендная доходность IBGM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VUTY.L в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.35% | 1.33% | 2.78% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 0.74% | 0.74% | 0.77% | 1.07% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.21% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и VUTY.L
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -26.66%, что больше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и VUTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGM.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.66% | -22.63% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -7.29% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -16.17% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.66% | -22.63% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -16.89% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -12.54% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.22% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и VUTY.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что IBGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGM.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 2.01% | +18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 4.44% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 7.16% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.59% | 8.75% | +184.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.72% | 10.05% | +128.67% |