PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%2.34%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий UTBPX и QGRPX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.54

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.95

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.21

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

0.68

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.54

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между UTBPX и QGRPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и QGRPX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и QGRPX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-30.28%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-17.45%

+14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-30.28%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-14.47%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.65%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

5.30%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и QGRPX

Текущая волатильность для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) составляет 2.03%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

6.13%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

11.43%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

21.16%

-16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

19.60%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

19.43%

-15.08%