PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с PCLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с PCLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и PCLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и PCLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		-10.04%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у PCLCX с доходностью -10.04%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

PCLCX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.67%
1 год
5.48%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.58%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

PACE Large Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCMNXUTBPX с PCEMXUTBPX с PWTYXUTBPX с PCSGXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIXUTBPX с EMPTX
Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с PASIXPCLCX с PCSIXPCLCX с BNUEXPCLCX с BPGLXPCLCX с AMRGXPCLCX с BPTRX

Сравнение комиссий UTBPX и PCLCX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PCLCX в 0.88%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

UTBPX vs. PCLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c PCLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXPCLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.33

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.61

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.03

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

-0.09

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. PCLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PCLCX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и PCLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXPCLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.33

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между UTBPX и PCLCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и PCLCX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PCLCX в 22.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		22.96%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и PCLCX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и PCLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXPCLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-63.98%

+47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-17.06%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-38.81%

+21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-14.34%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-20.42%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

5.52%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и PCLCX

Текущая волатильность для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) составляет 2.03%, в то время как у PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXPCLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.91%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

11.23%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

19.66%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

36.96%

-32.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

30.97%

-26.62%