PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с PWTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PCSGXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIXUTBPX с EMPTX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с PASIXPWTYX с PCSVX

Сравнение комиссий UTBPX и PWTYX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.56

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.19

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWTYX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между UTBPX и PWTYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и PWTYX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и PWTYX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и PWTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-51.86%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-8.66%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-21.84%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-5.75%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.65%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.36%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и PWTYX

Текущая волатильность для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) составляет 2.03%, в то время как у UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.52%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.59%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

13.09%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

13.15%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

12.90%

-8.55%