Сравнение UTAHX с ATPYX
UTAHX (Aquila Tax-Free Fund For Utah) and ATPYX (Aquila High Income Fund) are both mutual funds - UTAHX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila, while ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UTAHX charges 0.87%/yr vs 0.98%/yr for ATPYX.
Доходность
Сравнение доходности UTAHX и ATPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTAHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.56%
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTAHX и ATPYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UTAHX Aquila Tax-Free Fund For Utah | 0.51% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
Correlation
The correlation between UTAHX and ATPYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTAHX vs. ATPYX — Ранг доходности на риск
UTAHX
ATPYX
Сравнение UTAHX c ATPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTAHX | ATPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTAHX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 5.35 | -4.21 |
Просадки
Сравнение просадок UTAHX и ATPYX
Максимальная просадка UTAHX за все время составила -13.94%, что больше максимальной просадки ATPYX в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTAHX и ATPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTAHX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.94% | -0.24% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.24% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.12% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTAHX и ATPYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTAHX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 5.58% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 5.58% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 5.58% | -2.29% |
Сравнение комиссий UTAHX и ATPYX
UTAHX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ATPYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTAHX и ATPYX
Дивидендная доходность UTAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ATPYX в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTAHX Aquila Tax-Free Fund For Utah | 3.59% | 3.52% | 2.44% | 2.00% | 1.59% | 1.63% | 2.02% | 2.75% | 2.52% | 2.62% | 2.69% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UTAHX and ATPYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UTAHX и ATPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор