PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTAHX с ORTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTAHX с ORTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTAHX (Aquila Tax-Free Fund For Utah) and ORTFX (Aquila Tax-Free Trust of Oregon) are both Municipal Bonds funds from Aquila. Over the past 10 years, UTAHX returned 1.58%/yr vs 1.17%/yr for ORTFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UTAHX charges 0.87%/yr vs 0.70%/yr for ORTFX.

Доходность

Сравнение доходности UTAHX и ORTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTAHX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у ORTFX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции UTAHX превзошли акции ORTFX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.17% соответственно.

UTAHX

1 день
0.21%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.57%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.58%

ORTFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.65%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTAHX и ORTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTAHX
Aquila Tax-Free Fund For Utah		2.03%4.73%0.46%3.87%-7.91%0.21%4.09%6.24%0.79%4.27%
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		1.29%4.28%-0.07%3.18%-6.75%-0.63%4.22%5.44%0.57%2.93%

Correlation

The correlation between UTAHX and ORTFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1992 г.

0.89

The correlation between UTAHX and ORTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax-Free Fund For Utah

Aquila Tax-Free Trust of Oregon

Часто сравнивают с UTAHX:
UTAHX с ATPYXUTAHX с HULAXUTAHX с COTFXUTAHX с AZTFXUTAHX с ATGAXUTAHX с APUSXUTAHX с DFABX
Часто сравнивают с ORTFX:
ORTFX с ATGAXORTFX с COTFXORTFX с AZTFXORTFX с HULAXORTFX с ATPYXORTFX с BATVXORTFX с APUSX

Доходность на риск

UTAHX vs. ORTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTAHX
Ранг доходности на риск UTAHX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTAHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTAHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTAHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTAHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTAHX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ORTFX
Ранг доходности на риск ORTFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORTFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORTFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORTFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTAHX c ORTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTAHXORTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
3.02

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
4.89

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.82

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.51

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

8.26

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTAHX vs. ORTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTAHX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORTFX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTAHX и ORTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTAHXORTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

3.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.88

+0.26

Просадки

Сравнение просадок UTAHX и ORTFX

Максимальная просадка UTAHX за все время составила -13.94%, что меньше максимальной просадки ORTFX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTAHX и ORTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTAHXORTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.94%

-14.94%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.67%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

-4.11%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-10.80%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-10.88%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.75%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.11%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.81%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UTAHX и ORTFX

Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) имеют волатильность 0.86% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTAHXORTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.90%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.76%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.24%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.85%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.29%

3.08%

+0.21%

Сравнение комиссий UTAHX и ORTFX

UTAHX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ORTFX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTAHX и ORTFX

Дивидендная доходность UTAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ORTFX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		3.07%2.97%2.27%1.75%1.30%1.32%1.64%2.27%2.30%2.35%2.49%3.14%
UTAHX
Aquila Tax-Free Fund For Utah		3.59%3.52%2.44%2.00%1.59%1.63%2.02%2.75%2.52%2.62%2.69%2.83%

Часто задаваемые вопросы

UTAHX and ORTFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORTFX has higher volatility (0.90%) compared to UTAHX (0.86%). In terms of maximum drawdown, UTAHX dropped -13.94% vs ORTFX's -14.94%.

UTAHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTAHX и ORTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор