Сравнение UTAHX с HULAX
UTAHX (Aquila Tax-Free Fund For Utah) and HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) are both Municipal Bonds funds from Aquila. Over the past 10 years, UTAHX returned 1.58%/yr vs 1.01%/yr for HULAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UTAHX charges 0.87%/yr vs 0.86%/yr for HULAX.
Доходность
Сравнение доходности UTAHX и HULAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTAHX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у HULAX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции UTAHX превзошли акции HULAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.01% соответственно.
UTAHX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.58%
HULAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам UTAHX и HULAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTAHX Aquila Tax-Free Fund For Utah | 2.03% | 4.73% | 0.46% | 3.87% | -7.91% | 0.21% | 4.09% | 6.24% | 0.79% | 4.27% |
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 1.18% | 3.80% | 0.62% | 3.03% | -7.03% | -0.27% | 3.54% | 4.89% | 0.61% | 2.55% |
Correlation
The correlation between UTAHX and HULAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1992 г. | 0.87 |
The correlation between UTAHX and HULAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTAHX vs. HULAX — Ранг доходности на риск
UTAHX
HULAX
Сравнение UTAHX c HULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTAHX | HULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.49 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 8.66 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTAHX | HULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.58 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UTAHX и HULAX
Максимальная просадка UTAHX за все время составила -13.94%, что больше максимальной просадки HULAX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTAHX и HULAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTAHX | HULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.94% | -12.97% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.42% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -5.64% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -11.27% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -11.30% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.40% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.90% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTAHX и HULAX
Текущая волатильность для Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) составляет 0.86%, в то время как у Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что UTAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTAHX | HULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.97% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.80% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.33% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.89% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 2.91% | +0.38% |
Сравнение комиссий UTAHX и HULAX
UTAHX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HULAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTAHX и HULAX
Дивидендная доходность UTAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности HULAX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 2.74% | 2.55% | 1.66% | 1.72% | 1.23% | 1.40% | 1.90% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.07% | 2.29% |
UTAHX Aquila Tax-Free Fund For Utah | 3.59% | 3.52% | 2.44% | 2.00% | 1.59% | 1.63% | 2.02% | 2.75% | 2.52% | 2.62% | 2.69% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
UTAHX and HULAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HULAX has higher volatility (0.97%) compared to UTAHX (0.86%). In terms of maximum drawdown, UTAHX dropped -13.94% vs HULAX's -12.97%.
UTAHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTAHX и HULAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор