График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Tax-Free Fund For Utah и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) показал доход в -0.25% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTAHX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Aquila Tax-Free Fund For Utah
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UTAHX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 1.30% | -2.54% | -0.25% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 0.88% | -1.27% | -0.56% | 0.09% | 0.72% | -0.11% | 0.85% | 1.79% | 1.26% | 0.30% | 0.31% | 4.73% |
| 2024 | -0.21% | 0.08% | -0.41% | -0.84% | -0.53% | 1.05% | 0.61% | 0.80% | 0.79% | -1.15% | 1.23% | -0.93% | 0.46% |
| 2023 | 2.17% | -2.08% | 1.86% | -0.34% | -0.95% | 0.70% | 0.08% | -1.04% | -2.13% | -0.98% | 4.77% | 1.97% | 3.87% |
| 2022 | -2.60% | -0.45% | -2.77% | -2.25% | 1.40% | -1.53% | 2.07% | -2.06% | -3.32% | -0.46% | 3.74% | 0.26% | -7.91% |
| 2021 | 0.25% | -1.49% | 0.26% | 0.72% | 0.24% | 0.14% | 0.62% | -0.33% | -0.80% | -0.14% | 0.71% | 0.05% | 0.21% |
Метрики бенчмарка
Aquila Tax-Free Fund For Utah: годовая альфа составляет 3.98%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.07.1992.
- Этот фонд участвовал в 13.32% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.30%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.32%
- Участие в снижении
- -0.30%
Комиссия
Комиссия UTAHX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTAHX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTAHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.61 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UTAHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Fund For Utah за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.34 | $0.23 | $0.20 | $0.15 | $0.17 | $0.22 | $0.29 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.52% | 2.44% | 2.00% | 1.59% | 1.63% | 2.02% | 2.75% | 2.52% | 2.62% | 2.69% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Fund For Utah. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aquila Tax-Free Fund For Utah показал максимальную просадку в 13.94%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Aquila Tax-Free Fund For Utah составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.94% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 15 окт. 2008 г. | 202 | 5 авг. 2009 г. | 387 |
| -12.26% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 797 | 31 дек. 2025 г. | 1105 |
| -11.72% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 86 | 27 мар. 1995 г. | 290 |
| -9.35% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 81 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -7.78% | 7 окт. 1998 г. | 324 | 19 янв. 2000 г. | 151 | 23 авг. 2000 г. | 475 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...