- ISIN
- US03842A8229
- CUSIP
- 03842A822
- Эмитент
- Aquila
- Дата выпуска
- 23 июл. 1992 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTAHX
Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции UTAHX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTAHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) показал доход в 2.03% с начала года и 7.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTAHX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aquila Tax-Free Fund For Utah
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UTAHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UTAHX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 1.30% | -2.03% | 1.03% | 0.51% | 0.21% | 2.03% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 0.88% | -1.27% | -0.56% | 0.09% | 0.72% | -0.11% | 0.85% | 1.79% | 1.26% | 0.30% | 0.31% | 4.73% |
| 2024 | -0.21% | 0.08% | -0.41% | -0.84% | -0.53% | 1.05% | 0.61% | 0.80% | 0.79% | -1.15% | 1.23% | -0.93% | 0.46% |
| 2023 | 2.17% | -2.08% | 1.86% | -0.34% | -0.95% | 0.70% | 0.08% | -1.04% | -2.13% | -0.98% | 4.77% | 1.97% | 3.87% |
| 2022 | -2.60% | -0.45% | -2.77% | -2.25% | 1.40% | -1.53% | 2.07% | -2.06% | -3.32% | -0.46% | 3.74% | 0.26% | -7.91% |
| 2021 | 0.25% | -1.49% | 0.26% | 0.72% | 0.24% | 0.14% | 0.62% | -0.33% | -0.80% | -0.14% | 0.71% | 0.05% | 0.21% |
Метрики бенчмарка
Aquila Tax-Free Fund For Utah has an annualized alpha of 4.02%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 1992.
- This fund captured 13.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.02%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.23%
- Участие в снижении
- -0.42%
Комиссия
Комиссия UTAHX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTAHX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTAHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 13.52 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Fund For Utah за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.23 | $0.20 | $0.15 | $0.17 | $0.22 | $0.29 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.52% | 2.44% | 2.00% | 1.59% | 1.63% | 2.02% | 2.75% | 2.52% | 2.62% | 2.69% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Fund For Utah. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aquila Tax-Free Fund For Utah показал максимальную просадку в 13.94%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Aquila Tax-Free Fund For Utah составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -13.94%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 9mo 24d | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.26%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 4moавг. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.72%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 6d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -9.35%март 2020 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2000 года2000 | -7.78%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 7mo 7d | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| UTAHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.94% | -56.78% | +42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -9.10% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -18.90% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -25.43% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -33.92% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -10.72% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.97% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTAHX
Добавьте Aquila Tax-Free Fund For Utah в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTAHX