PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USXF с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USXF tracks the MSCI USA Choice ESG Screened Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USXF returned 14.27%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USXF charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности USXF и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 12.78%.

USXF

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
13.34%
С начала года
16.22%
1 год
22.90%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и QARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		16.22%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%23.07%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%19.68%

Correlation

The correlation between USXF and QARP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between USXF and QARP shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USXF и QARP

Секторы
USXF
QARP

Технологии

54.1%
23.5%

Финансовые услуги

15.3%
12.1%

Промышленность

7.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.6%

Здравоохранение

5.8%
13.9%

Недвижимость

3.8%
1.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
11.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.6%

Энергетика

0.1%
5.8%

Технологии

USXF
54.1%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

USXF
15.3%
QARP
12.1%

Промышленность

USXF
7.9%
QARP
8.5%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.6%
QARP
9.6%

Здравоохранение

USXF
5.8%
QARP
13.9%

Недвижимость

USXF
3.8%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

USXF
2.3%
QARP
2.3%

Коммуникационные услуги

USXF
1.7%
QARP
11.3%

Коммунальные услуги

USXF
1.3%
QARP
2.0%

Потребительский защитный сектор

USXF
1.0%
QARP
9.6%

Энергетика

USXF
0.1%
QARP
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с ESGVUSXF с SPYUSXF с VOOUSXF с STLG
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

USXF vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USXFQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.38

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.34

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.46

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

15.38

-7.01

USXF vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USXF и QARP

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-35.44%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.26%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-15.65%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-22.75%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

0.00%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.39%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.63%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и QARP

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

2.76%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

8.22%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

10.58%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

15.54%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

19.55%

-0.18%

Сравнение комиссий USXF и QARP

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и QARP

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.83%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USXF and QARP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (6.79%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, USXF leads with 14.27% vs 12.09% for QARP. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USXF has performed better with a 14.27% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.83% for USXF.

USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор