Сравнение USXF с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
USXF и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 24.56% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и ITOT
USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USXF vs. ITOT — Ранг доходности на риск
USXF
ITOT
Сравнение USXF c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.25 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между USXF и ITOT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и ITOT
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и ITOT
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -55.20% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.34% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -25.36% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.51% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.02% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.61% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и ITOT
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.49% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.78% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 18.68% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.36% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.25% | +0.96% |