PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

USXF и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USXF и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%55.37%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с STLGUSXF с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий USXF и IQM

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.72

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.33

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.00

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

12.47

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.04

Корреляция

Корреляция между USXF и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и IQM

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок USXF и IQM

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

USXFIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-44.91%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.71%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-44.91%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.86%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-12.55%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.72%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и IQM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USXFIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

12.71%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

23.53%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

33.40%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

28.67%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

30.73%

-11.52%