PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while CVSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Calvert. USXF is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, USXF returned 27.38%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USXF charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности USXF и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USXF

1 день
-0.51%
1 месяц
10.32%
С начала года
20.76%
6 месяцев
21.06%
1 год
35.21%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и CVSE

2026 (YTD)202520242023
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.76%16.97%26.16%21.03%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between USXF and CVSE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.82

Over the past year, the correlation between USXF and CVSE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USXF и CVSE

Секторы
USXF
CVSE

Технологии

56.6%
39.5%

Финансовые услуги

14.3%
16.3%

Промышленность

7.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.0%

Здравоохранение

4.6%
10.3%

Недвижимость

3.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.1%

Сырьевые материалы

2.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.7%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

USXF
56.6%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

USXF
14.3%
CVSE
16.3%

Промышленность

USXF
7.7%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.3%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

USXF
4.6%
CVSE
10.3%

Недвижимость

USXF
3.7%
CVSE
3.5%

Коммуникационные услуги

USXF
2.2%
CVSE
5.1%

Сырьевые материалы

USXF
2.2%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

USXF
1.2%
CVSE
2.5%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
CVSE
1.7%

Энергетика

USXF
0.1%
CVSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMCCVSE с CDEI

Доходность на риск

USXF vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.28

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.90

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.66

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

5.71

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.92

+0.11

Просадки

Сравнение просадок USXF и CVSE

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-20.29%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-3.08%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-20.29%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.68%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-2.69%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.42%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и CVSE

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

0.00%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

0.00%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

6.49%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

13.87%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

13.87%

+5.31%

Сравнение комиссий USXF и CVSE

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и CVSE

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.80%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

USXF and CVSE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (5.41%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, USXF leads with 27.38% vs 13.34% for CVSE. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USXF has performed better with a 27.38% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

USXF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.59% for CVSE.

USXF is categorized as Large Cap Growth Equities, while CVSE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.29% for CVSE.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор