PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с CVSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE).

USXF и CVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USXF и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и CVSE

2026 (YTD)202520242023
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-3.09%16.97%26.16%21.03%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Доходность по периодам

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с STLGUSXF с VOO
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCRCVSE с CDEI

Сравнение комиссий USXF и CVSE

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFCVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.94

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.05

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.90

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.12

Корреляция

Корреляция между USXF и CVSE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и CVSE

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CVSE в 0.59%

TTM202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USXF и CVSE

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и CVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

USXFCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-20.29%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.80%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.68%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-2.74%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.31%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и CVSE

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USXFCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

0.00%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

3.23%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

16.29%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

14.24%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

14.24%

+4.97%