Сравнение USXF с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Core Alternative ETF (CCOR).
USXF и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USXF и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и CCOR
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
USXF vs. CCOR — Ранг доходности на риск
USXF
CCOR
Сравнение USXF c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.12 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.10 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.17 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.32 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.12 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.15 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между USXF и CCOR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и CCOR
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и CCOR
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -22.99% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.17% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -22.99% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -17.30% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.08% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.97% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и CCOR
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 2.13% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 5.44% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 10.73% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 11.13% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 10.81% | +8.40% |