Сравнение USVN с VCEB
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVN returned 2.73%/yr vs 5.17%/yr for VCEB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USVN charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.
Доходность
Сравнение доходности USVN и VCEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 0.49%.
USVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVN и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.58% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.49% | 7.48% | 2.23% | 5.76% |
Correlation
The correlation between USVN and VCEB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between USVN and VCEB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. VCEB — Ранг доходности на риск
USVN
VCEB
Сравнение USVN c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | VCEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.79 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 5.53 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок USVN и VCEB
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и VCEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -21.60% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -2.82% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -6.09% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.87% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -7.63% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.91% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и VCEB
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.30% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 3.11% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.20% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.84% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.66% | -0.88% |
Сравнение комиссий USVN и VCEB
USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и VCEB
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VCEB в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
USVN and VCEB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USVN has higher volatility (1.37%) compared to VCEB (1.30%). In terms of maximum drawdown, USVN dropped -8.27% vs VCEB's -21.60%.
On 3-year performance, VCEB leads with 5.17% vs 2.73% for USVN. On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCEB has performed better with a 5.17% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USVN.
VCEB has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.74% for USVN.
USVN is categorized as Government Bonds, while VCEB is Corporate Bonds. USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.12% for VCEB.
VCEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USVN и VCEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор