Сравнение USVN с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
USVN и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USVN и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 4.59% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и THTA
USVN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
USVN vs. THTA — Ранг доходности на риск
USVN
THTA
Сравнение USVN c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.26 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.11 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.23 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.46 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.26 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.04 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между USVN и THTA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и THTA
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и THTA
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -31.41% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -30.83% | +27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -8.73% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -7.51% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 15.68% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и THTA
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеют волатильность 1.70% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 5.40% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 29.10% | -24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 20.96% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 20.96% | -15.09% |