Сравнение USVN с PICB
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVN returned 3.04%/yr vs 6.17%/yr for PICB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVN charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for PICB.
Доходность
Сравнение доходности USVN и PICB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -0.57%.
USVN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PICB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение доходности по годам USVN и PICB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.54% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.57% | 14.33% | -3.45% | 8.91% |
Correlation
The correlation between USVN and PICB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between USVN and PICB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. PICB — Ранг доходности на риск
USVN
PICB
Сравнение USVN c PICB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVN | PICB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.17 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 0.47 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVN и PICB
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и PICB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -37.10% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -6.41% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -9.76% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -11.78% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.67% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.39% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и PICB
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.42%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.56% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 6.08% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 7.86% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 10.20% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 10.06% | -4.28% |
Сравнение комиссий USVN и PICB
USVN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и PICB
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности PICB в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.34% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USVN and PICB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.56%) compared to USVN (1.42%). In terms of maximum drawdown, USVN dropped -8.27% vs PICB's -37.10%.
On 3-year performance, PICB leads with 6.17% vs 3.04% for USVN. On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USVN has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PICB has performed better with a 6.17% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
USVN has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.34% for PICB.
USVN is categorized as Government Bonds, while PICB is Corporate Bonds. USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.50% for PICB.
USVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USVN и PICB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор