Сравнение USVN с IBTE
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. USVN charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности USVN и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVN и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.82% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. IBTE — Ранг доходности на риск
USVN
IBTE
Сравнение USVN c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USVN и IBTE
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | 0.00% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | 0.00% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 0.00% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 0.00% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 0.00% | +5.78% |
Сравнение комиссий USVN и IBTE
USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и IBTE
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USVN.
USVN has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for IBTE.
USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для USVN и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор