Сравнение USVN с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
USVN и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USVN и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и BNDD
USVN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
USVN vs. BNDD — Ранг доходности на риск
USVN
BNDD
Сравнение USVN c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.49 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.58 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.45 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.68 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.49 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.35 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между USVN и BNDD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и BNDD
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и BNDD
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -30.87% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -10.93% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -27.13% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -19.04% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 7.27% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и BNDD
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.70%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.47% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 8.07% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 12.39% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 13.55% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 13.55% | -7.68% |