Сравнение USVM с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
USVM и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и VTWV
USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
USVM vs. VTWV — Ранг доходности на риск
USVM
VTWV
Сравнение USVM c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.07 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 8.17 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USVM и VTWV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и VTWV
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и VTWV
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -45.73% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -13.90% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -26.72% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.82% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.89% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.53% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и VTWV
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.65%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.40% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.23% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.20% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.82% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 23.50% | -1.37% |