PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с UITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с UITB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital. USVM is passively managed, while UITB is actively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 0.56%/yr for UITB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. USVM charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for UITB.

Доходность

Сравнение доходности USVM и UITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.17%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

UITB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.03%
1 год
5.06%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и UITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		0.17%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%

Correlation

The correlation between USVM and UITB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.08

Over the past year, USVM and UITB have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с CGCPUITB с JCPBUITB с ^GSPCUITB с VFIDX

Доходность на риск

USVM vs. UITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c UITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMUITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.39

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.08

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.81

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

5.57

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. UITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа UITB равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и UITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMUITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.39

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок USVM и UITB

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и UITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMUITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-17.02%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-2.80%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-5.44%

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-17.02%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.61%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.35%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.91%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и UITB

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMUITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

1.24%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

2.58%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

3.66%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

5.64%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

4.98%

+17.03%

Сравнение комиссий USVM и UITB

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и UITB

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности UITB в 4.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

USVM and UITB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs UITB's -17.02%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 0.56% for UITB. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.

UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.76% for USVM.

USVM is categorized as Momentum, while UITB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.38% for UITB.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и UITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор