Сравнение USVM с UITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB).
USVM и UITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USVM и UITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью -0.02%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и UITB
USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.
Доходность на риск
USVM vs. UITB — Ранг доходности на риск
USVM
UITB
Сравнение USVM c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | UITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.67 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 4.79 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между USVM и UITB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и UITB
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности UITB в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и UITB
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и UITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -17.02% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -2.56% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -17.02% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.80% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.40% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.90% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и UITB
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 1.55% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 2.44% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 4.11% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 5.63% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 5.00% | +17.13% |