Сравнение USVM с SMOM
USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. USVM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности USVM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 7.03%.
USVM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 18.75% | 2.50% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.03% | 2.78% |
Correlation
The correlation between USVM and SMOM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
USVM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVM и SMOM
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -7.45% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.54% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -1.49% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 12.80% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 12.80% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 12.80% | +9.17% |
Сравнение комиссий USVM и SMOM
USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SMOM
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.77% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
USVM and SMOM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
USVM has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.15% for SMOM.
USVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для USVM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор