PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.96%/yr vs 14.57%/yr for QQQA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности USVM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%18.90%-13.23%6.99%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between USVM and QQQA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.65

The correlation between USVM and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и QQQA

Секторы
USVM
QQQA

Финансовые услуги

22.0%

-

Промышленность

12.1%

-

Недвижимость

11.9%

-

Технологии

11.6%
65.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.2%

Здравоохранение

11.0%
7.8%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
13.7%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Финансовые услуги

USVM
22.0%
QQQA

-

Промышленность

USVM
12.1%
QQQA

-

Недвижимость

USVM
11.9%
QQQA

-

Технологии

USVM
11.6%
QQQA
65.2%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
QQQA
4.2%

Здравоохранение

USVM
11.0%
QQQA
7.8%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
QQQA

-

Энергетика

USVM
4.4%
QQQA
9.1%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
QQQA
13.7%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

USVM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.35

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.94

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

6.01

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

22.45

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.35

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USVM и QQQA

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-38.44%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-14.54%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-30.84%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-38.44%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-15.66%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.88%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и QQQA

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 4.32%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

10.13%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

22.18%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

26.07%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

25.82%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

25.76%

-3.75%

Сравнение комиссий USVM и QQQA

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и QQQA

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

USVM and QQQA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to USVM (4.32%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.57% vs 9.96% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.57% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.06% for QQQA.

USVM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Victory Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор