PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USVM с PSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USVM и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVM и PSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
4.61%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 0.17%.


USVM

1 день
0.52%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.96%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*

PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Сравнение комиссий USVM и PSC

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.


Доходность на риск

USVM vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USVMPSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.88

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.36

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

5.83

+1.70

USVM vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PSC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USVMPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.88

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между USVM и PSC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и PSC

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PSC в 0.66%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
1.90%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Просадки

Сравнение просадок USVM и PSC

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и PSC.


Загрузка...

Показатели просадок


USVMPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-46.69%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.63%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-25.86%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.44%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.40%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.42%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и PSC

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.65%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USVMPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.79%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

14.20%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

22.46%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

21.06%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.39%

-1.26%