Сравнение USVM с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
USVM и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USVM и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 13.02% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и JPSV
USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
USVM vs. JPSV — Ранг доходности на риск
USVM
JPSV
Сравнение USVM c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.40 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.72 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.65 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 2.04 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.40 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между USVM и JPSV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и JPSV
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности JPSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и JPSV
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -22.78% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.58% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.95% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -5.88% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.04% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и JPSV
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.47% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.76% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 19.61% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.13% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 18.13% | +4.00% |