PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 16.28%/yr for JMOM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности USVM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%3.41%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between USVM and JMOM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.77

The correlation between USVM and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и JMOM

Секторы
USVM
JMOM

Финансовые услуги

22.0%
9.6%

Промышленность

12.1%
12.8%

Недвижимость

11.9%
2.5%

Технологии

11.6%
38.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.9%

Здравоохранение

11.0%
8.7%

Коммунальные услуги

6.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.7%

Энергетика

4.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
JMOM
9.6%

Промышленность

USVM
12.1%
JMOM
12.8%

Недвижимость

USVM
11.9%
JMOM
2.5%

Технологии

USVM
11.6%
JMOM
38.1%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
JMOM
6.9%

Здравоохранение

USVM
11.0%
JMOM
8.7%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
JMOM
2.3%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
JMOM
5.7%

Энергетика

USVM
4.4%
JMOM
3.8%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
JMOM
8.3%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
JMOM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

USVM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.58

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.54

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.69

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

22.24

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Просадки

Сравнение просадок USVM и JMOM

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-34.31%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.87%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-19.51%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-28.26%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.17%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.32%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.66%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и JMOM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 4.50% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.62%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.55%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.32%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.65%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

20.13%

+1.88%

Сравнение комиссий USVM и JMOM

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и JMOM

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

USVM and JMOM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.28% vs 9.74% for USVM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.28% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.71% for JMOM.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Victory Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор