Сравнение USVM с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
USVM и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.07% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%.
USVM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и IWN
USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
USVM vs. IWN — Ранг доходности на риск
USVM
IWN
Сравнение USVM c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.00 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.95 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между USVM и IWN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и IWN
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.91% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и IWN
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -61.55% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -13.80% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -26.70% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.39% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -10.22% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.47% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и IWN
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.75%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.25% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.98% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 21.78% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.54% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.37% | -1.23% |