PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с CDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVM с CDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).

USVM и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USVM и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVM и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		4.07%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.87%.

USVM

1 день
2.36%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.07%
6 месяцев
5.65%
1 год
22.73%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с XMMOUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPYV
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO

Сравнение комиссий USVM и CDL

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.

CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Доходность на риск

USVM vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.24

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

5.03

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между USVM и CDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и CDL

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CDL в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.91%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Просадки

Сравнение просадок USVM и CDL

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и CDL.

Загрузка...

Показатели просадок

USVMCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-41.03%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.29%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-17.28%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.07%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.39%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.79%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и CDL

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVMCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.95%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

6.97%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

13.72%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

13.87%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

17.05%

+5.09%