PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 1.78% против 16.40% соответственно.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с NPVUSVAX с USSPXUSVAX с DFABXUSVAX с DFSMX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USVAX и USAGX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USVAX
USAA Virginia Bond Fund

Доходность на риск

USVAX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.27

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.50

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.28

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

12.04

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.27

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.19

+0.98

Корреляция

Корреляция между USVAX и USAGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и USAGX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и USAGX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-80.89%

+65.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-30.12%

+23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-45.72%

+30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-51.03%

+35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-20.48%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-43.17%

+41.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

8.19%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.25%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

17.28%

-16.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

35.61%

-33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

43.15%

-35.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

32.19%

-26.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

32.80%

-28.36%