PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 1.78% против 14.01% соответственно.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с NPVUSVAX с USSPXUSVAX с DFABXUSVAX с DFSMX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USVAX и USAAX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
USVAX
USAA Virginia Bond Fund

Доходность на риск

USVAX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.70

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.17

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.92

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

3.21

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.49

+0.68

Корреляция

Корреляция между USVAX и USAAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и USAAX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и USAAX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-66.79%

+51.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-16.92%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-41.75%

+26.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-41.75%

+26.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-13.69%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-18.87%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.87%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.25%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

6.86%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

12.46%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

22.63%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

24.02%

-18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

22.05%

-17.61%