Сравнение USTEX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.83% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции USTEX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.73% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.11%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и ATOIX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
USTEX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
USTEX
ATOIX
Сравнение USTEX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 3.51 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 18.38 | -17.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 11.59 | -10.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 32.23 | -31.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 93.42 | -91.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 3.51 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 2.69 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 2.24 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.45 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и ATOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и ATOIX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.78% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и ATOIX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -1.46% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.10% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -0.37% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -0.43% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.10% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.06% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.03% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и ATOIX
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.10% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 0.65% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 0.92% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 0.81% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 0.78% | +4.25% |