Сравнение USTB с UCRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD).
USTB и UCRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и UCRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и UCRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | -0.12% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | -0.35% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у UCRD с доходностью -0.35%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
UCRD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и UCRD
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UCRD в 0.40%.
Доходность на риск
USTB vs. UCRD — Ранг доходности на риск
USTB
UCRD
Сравнение USTB c UCRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | UCRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.93 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 1.30 | +3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.17 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.60 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 5.02 | +18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.93 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.01 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между USTB и UCRD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и UCRD
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности UCRD в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.16% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и UCRD
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки UCRD в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и UCRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -22.37% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -3.17% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.98% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -8.68% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.01% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и UCRD
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.13% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.98% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 5.16% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 7.65% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 7.65% | -5.63% |