Сравнение UCRD с BSCQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ).
UCRD и BSCQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UCRD и BSCQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCRD и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | -0.35% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 0.74%.
UCRD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCRD и BSCQ
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Доходность на риск
UCRD vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
UCRD
BSCQ
Сравнение UCRD c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 5.25 | -4.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 8.88 | -7.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.74 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 10.85 | -9.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 72.51 | -67.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 5.25 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между UCRD и BSCQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и BSCQ
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью BSCQ в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.16% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и BSCQ
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и BSCQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCRD | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -16.50% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.41% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.05% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -2.90% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.06% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и BSCQ
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что UCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCRD | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.22% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 0.45% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 0.84% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.32% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 4.81% | +2.84% |