Сравнение USTB с UBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND).
USTB и UBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. UBND - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и UBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и UBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | -0.12% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | -0.11% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у UBND с доходностью -0.11%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
UBND
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и UBND
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UBND в 0.40%.
Доходность на риск
USTB vs. UBND — Ранг доходности на риск
USTB
UBND
Сравнение USTB c UBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | UBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.15 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 1.63 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.78 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 5.37 | +18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.15 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.15 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между USTB и UBND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и UBND
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности UBND в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.66% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и UBND
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и UBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -16.53% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.64% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.68% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -5.60% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.88% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и UBND
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.51% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.33% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 4.00% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 5.87% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 5.87% | -3.85% |