Сравнение USTB с GFLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW).
USTB и GFLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USTB и GFLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и GFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 0.12% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 18.40% | -6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GFLW с доходностью -5.18%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и GFLW
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFLW в 0.39%.
Доходность на риск
USTB vs. GFLW — Ранг доходности на риск
USTB
GFLW
Сравнение USTB c GFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | GFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.90 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 1.41 | +3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.19 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.54 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 5.14 | +18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.90 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.16 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между USTB и GFLW составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и GFLW
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GFLW в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и GFLW
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и GFLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -24.14% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -14.95% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -9.74% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -4.99% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 4.49% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и GFLW
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 8.10% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 15.41% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 24.59% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 25.06% | -23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 25.06% | -23.04% |