PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с GFLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTB с GFLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, USTB returned 4.75% vs 29.44% for GFLW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. USTB charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for GFLW.

Доходность

Сравнение доходности USTB и GFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у GFLW с доходностью 16.55%.

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

GFLW

1 день
-0.19%
1 месяц
10.36%
С начала года
16.55%
6 месяцев
15.42%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTB и GFLW

2026 (YTD)20252024
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%0.12%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		16.55%18.40%-6.12%

Correlation

The correlation between USTB and GFLW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY
Часто сравнивают с GFLW:
GFLW с GCOWGFLW с VFLOGFLW с SFLOGFLW с SPYGFLW с UCRDGFLW с MODLGFLW с BIBL

Доходность на риск

USTB vs. GFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c GFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBGFLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
1.53

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
2.12

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.26

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

1.98

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.66

6.72

+18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. GFLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа GFLW равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и GFLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBGFLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

1.53

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.78

+0.95

Просадки

Сравнение просадок USTB и GFLW

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и GFLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBGFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-24.14%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-14.95%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.19%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-4.64%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

4.39%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и GFLW

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBGFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

5.44%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

14.94%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

19.30%

-18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

24.57%

-22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

24.57%

-22.56%

Сравнение комиссий USTB и GFLW

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFLW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и GFLW

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности GFLW в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		0.01%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

USTB and GFLW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFLW has higher volatility (5.44%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs GFLW's -24.14%.

On 1-year performance, GFLW leads with 29.44% vs 4.75% for USTB. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 29.44% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for GFLW.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.01% for GFLW.

USTB is categorized as Short-Term Bond, while GFLW is Large Cap Growth Equities. USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.39% for GFLW.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и GFLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор