PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTB с DCRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds. USTB is passively managed, while DCRE is actively managed. Over the past 3 years, USTB returned 6.13%/yr vs 6.18%/yr for DCRE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. USTB charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.

Доходность

Сравнение доходности USTB и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.41%.

USTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.59%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

DCRE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.70%
3 года*
6.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTB и DCRE

2026 (YTD)202520242023
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.23%6.08%6.49%4.79%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		1.41%5.86%6.86%5.27%

Correlation

The correlation between USTB and DCRE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с STIPDCRE с JPLDDCRE с UTGDCRE с IYRIDCRE с FSCO

Доходность на риск

USTB vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBDCREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
4.13

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.47
7.11

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.95

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

6.93

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.89

25.53

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCRE равному 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

4.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

3.90

-2.17

Просадки

Сравнение просадок USTB и DCRE

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и DCRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-0.84%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.68%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-0.84%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.11%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и DCRE

VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) имеют волатильность 0.33% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.87%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

1.58%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

1.58%

+0.43%

Сравнение комиссий USTB и DCRE

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и DCRE

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности DCRE в 4.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

USTB and DCRE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCRE has higher volatility (0.34%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs DCRE's -0.84%.

On 3-year performance, DCRE leads with 6.18% vs 6.13% for USTB. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DCRE has performed better with a 6.18% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.

DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.58% for USTB.

They also come from different issuers: Victory and DoubleLine. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.40% for DCRE.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 3.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и DCRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор