Сравнение UST с TSYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW).
UST и TSYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UST и TSYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | -0.36% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.09% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TSYW с доходностью -1.09%.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
TSYW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TSYW
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Доходность на риск
UST vs. TSYW — Ранг доходности на риск
UST
TSYW
Сравнение UST c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.85 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между UST и TSYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TSYW
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TSYW в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 4.89% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TSYW
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TSYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -6.69% | -41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -5.51% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -2.96% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TSYW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.11% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.11% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.11% | +2.07% |