PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с TSYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и TSYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и TSYW


Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TSYW с доходностью -1.09%.


UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

TSYW

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Сравнение комиссий UST и TSYW

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.


Доходность на риск

UST vs. TSYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

TSYW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c TSYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTTSYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

UST vs. TSYW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTTSYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.85

+1.06

Корреляция

Корреляция между UST и TSYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TSYW

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TSYW в 4.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
4.89%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UST и TSYW

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TSYW.


Загрузка...

Показатели просадок


USTTSYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-6.69%

-41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-5.51%

-31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-2.96%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TSYW


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTTSYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.11%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

11.11%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

11.11%

+2.07%