Сравнение UST с TSYW
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. UST is passively managed, while TSYW is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UST charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности UST и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у TSYW с доходностью -2.14%.
UST
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- -2.13%
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UST и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.88% | -0.36% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -2.14% | -2.56% |
Correlation
The correlation between UST and TSYW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. TSYW — Ранг доходности на риск
UST
TSYW
Сравнение UST c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.78 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок UST и TSYW
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -9.79% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.33% | -6.51% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -3.99% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 10.78% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 10.78% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.78% | +2.40% |
Сравнение комиссий UST и TSYW
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TSYW
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TSYW в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and TSYW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 3.49% for UST.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для UST и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор