Сравнение UST с RSBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).
UST и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UST и RSBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | 0.39% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.72% | 7.73% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью -0.72%.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
RSBA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и RSBA
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.
Доходность на риск
UST vs. RSBA — Ранг доходности на риск
UST
RSBA
Сравнение UST c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.33 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.62 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.05 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между UST и RSBA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и RSBA
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности RSBA в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и RSBA
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и RSBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -2.83% | -45.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -2.83% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -2.03% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -0.71% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.04% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и RSBA
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.18% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 3.18% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 5.26% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 5.18% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 5.18% | +8.00% |