PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с RSBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с RSBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both Leveraged Bonds funds. UST is passively managed, while RSBA is actively managed. Over the past year, UST returned 3.81% vs 4.65% for RSBA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UST charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.

Доходность

Сравнение доходности UST и RSBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью -0.30%.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

RSBA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и RSBA

2026 (YTD)20252024
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%0.39%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.30%7.73%-0.04%

Correlation

The correlation between UST and RSBA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between UST and RSBA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с RSSTRSBA с SPYRSBA с RSBYRSBA с TMVRSBA с RSSBRSBA с RSBTRSBA с TBT

Доходность на риск

UST vs. RSBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c RSBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTRSBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.02

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.52

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.70

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

4.70

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. RSBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RSBA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и RSBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTRSBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.00

-0.81

Просадки

Сравнение просадок UST и RSBA

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и RSBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTRSBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-2.83%

-45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-2.74%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-1.62%

-36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-0.81%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.99%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и RSBA

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTRSBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.37%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

3.27%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

4.59%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

5.08%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

5.08%

+8.10%

Сравнение комиссий UST и RSBA

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и RSBA

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности RSBA в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.38%3.37%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and RSBA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UST has higher volatility (3.10%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs RSBA's -2.83%.

On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs 3.81% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.38% for RSBA.

They also come from different issuers: ProShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.96% for RSBA.

RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и RSBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор