Сравнение UST с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UST и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -1.81% против 29.40% соответственно.
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и QLD
И UST, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. QLD — Ранг доходности на риск
UST
QLD
Сравнение UST c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.43 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.49 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.88 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.34 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.66 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UST и QLD составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и QLD
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UST и QLD
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -83.13% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -25.13% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -63.68% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -63.68% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.26% | -20.10% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -18.30% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.67% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 12.96% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 25.55% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 44.91% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 44.77% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 44.47% | -31.28% |