PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.20%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -1.81% против 29.40% соответственно.


UST

1 день
0.28%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.14%
3 года*
-1.11%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
-1.81%

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UST и QLD

И UST, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UST vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 2020
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.84

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.43

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.49

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

4.88

-3.88

UST vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.66

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между UST и QLD составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и QLD

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UST и QLD

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


USTQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-83.13%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-25.13%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-63.68%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-63.68%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-20.10%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-18.30%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.67%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

12.96%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

25.55%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

44.91%

-33.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

44.77%

-29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

44.47%

-31.28%