PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с MSOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. UST is passively managed, while MSOX is actively managed. Over the past 3 years, UST returned 0.27%/yr vs -61.73%/yr for MSOX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UST и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -23.66%.

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
2.47%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-11.65%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between UST and MSOX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.02

Сравнение распределения секторов UST и MSOX

Секторы
UST
MSOX

Финансовые услуги

96.7%
183.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UST
96.7%
MSOX
183.7%

Сырьевые материалы

UST

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

UST

-

MSOX

-

Потребительский циклический сектор

UST

-

MSOX

-

Потребительский защитный сектор

UST

-

MSOX

-

Энергетика

UST

-

MSOX

-

Здравоохранение

UST

-

MSOX

-

Промышленность

UST

-

MSOX

-

Недвижимость

UST

-

MSOX

-

Технологии

UST

-

MSOX

-

Коммунальные услуги

UST

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

UST vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.17

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.05

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.43

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

0.65

+0.12

UST vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и MSOX

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-99.75%

+51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-84.89%

+76.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-98.83%

+82.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.19%

-99.50%

+61.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-88.83%

+73.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

56.03%

-52.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и MSOX

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.25%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

46.66%

-43.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

155.67%

-148.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

220.30%

-210.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

168.37%

-152.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

168.37%

-155.19%

Сравнение комиссий UST и MSOX

И UST, и MSOX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и MSOX

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and MSOX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, UST leads with 0.27% vs -61.73% for MSOX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UST has performed better with a 0.27% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST and MSOX have the same expense ratio: 0.95% per year.

UST has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for MSOX.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while MSOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор