Сравнение UST с BZQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ).
UST и BZQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и BZQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: -1.82% против -38.77% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и BZQ
И UST, и BZQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. BZQ — Ранг доходности на риск
UST
BZQ
Сравнение UST c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -1.22 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -2.25 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.90 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.36 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.22 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.58 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.46 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между UST и BZQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и BZQ
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BZQ в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и BZQ
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и BZQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -99.79% | +51.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -70.23% | +61.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -86.86% | +42.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -99.37% | +51.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -99.79% | +62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -84.38% | +69.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 46.46% | -42.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и BZQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 22.43% | -18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 39.07% | -32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 51.39% | -40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 55.41% | -39.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 67.40% | -54.22% |