PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с BZQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.13%/yr vs -36.91%/yr for BZQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UST и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -22.16%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: -2.13% против -36.91% соответственно.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

BZQ

1 день
6.49%
1 месяц
25.18%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-48.65%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-21.99%
10 лет*
-36.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и BZQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.16%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%

Correlation

The correlation between UST and BZQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.11

The correlation between UST and BZQ shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULLBZQ с ULE

Доходность на риск

UST vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBZQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.98

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-1.53

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.83

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.75

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-1.22

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBZQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.98

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.45

+0.64

Просадки

Сравнение просадок UST и BZQ

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и BZQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-99.82%

+51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-65.20%

+56.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-77.31%

+60.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-88.65%

+44.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-99.33%

+51.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-99.74%

+61.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-84.53%

+69.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

39.99%

-36.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и BZQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.10%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

15.53%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

41.21%

-34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

49.62%

-40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

55.26%

-39.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

66.94%

-53.76%

Сравнение комиссий UST и BZQ

И UST, и BZQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и BZQ

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BZQ в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.09%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and BZQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.53%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs BZQ's -99.82%.

On 10-year performance, UST leads with -2.13% vs -36.91% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.13% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST and BZQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 3.49% for UST.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while BZQ is Leveraged Equities. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и BZQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор