PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и BZQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-35.24%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: -1.82% против -38.77% соответственно.


UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

BZQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-62.63%
3 года*
-34.64%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-38.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Сравнение комиссий UST и BZQ

И UST, и BZQ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UST vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTBZQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-1.22

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-2.25

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.75

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.90

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-1.36

+2.18

UST vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTBZQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-1.22

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.46

+0.67

Корреляция

Корреляция между UST и BZQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и BZQ

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BZQ в 8.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
8.52%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UST и BZQ

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и BZQ.


Загрузка...

Показатели просадок


USTBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-99.79%

+51.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-70.23%

+61.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-86.86%

+42.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-99.37%

+51.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-99.79%

+62.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-84.38%

+69.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

46.46%

-42.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и BZQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

22.43%

-18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

39.07%

-32.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

51.39%

-40.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

55.41%

-39.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

67.40%

-54.22%