Сравнение USSPX с USSCX

С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью -14.66%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USSCX по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа USSCX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USSPX и USSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности USSCX в 11.04%

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USSCX.

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.