PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-7.11%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.63% против 18.85% соответственно.

USSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.63%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий USSPX и QQQ

USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USSPX
USAA 500 Index Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

USSPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.88

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.95

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между USSPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и QQQ

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.47%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и QQQ

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-82.97%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.62%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-35.12%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-35.12%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-8.98%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-32.99%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.41%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и QQQ

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.51%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.77%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

22.67%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.39%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.25%

-3.93%