Сравнение USSPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco QQQ (QQQ).
USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или QQQ.
Основные характеристики
| USSPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.72% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 32.72% | 33.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 20.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 17.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 19.37 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 17.30% |
| Макс. просадка | -55.39% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.67% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между USSPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и QQQ
С начала года, USSPX показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.80% против 17.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и QQQ
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и QQQ
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 1.79% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% | 1.64% | 1.56% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и QQQ
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и QQQ
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 3.21%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.