Сравнение USSH с SPTL
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USSH tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, USSH returned 3.27% vs 5.22% for SPTL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSH charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности USSH и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.38%.
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам USSH и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.39% | 5.00% | 3.87% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.38% | 5.28% | -1.54% |
Correlation
The correlation between USSH and SPTL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between USSH and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. SPTL — Ранг доходности на риск
USSH
SPTL
Сравнение USSH c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSH | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.10 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.74 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 1.94 | +12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSH | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.59 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 0.24 | +2.50 |
Просадки
Сравнение просадок USSH и SPTL
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -46.20% | +45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -7.04% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -36.87% | +36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -14.24% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.69% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и SPTL
Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.36%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.63% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 5.97% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 8.92% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 14.63% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 13.95% | -12.42% |
Сравнение комиссий USSH и SPTL
USSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и SPTL
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SPTL в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.21% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USSH and SPTL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTL has higher volatility (2.63%) compared to USSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs SPTL's -46.20%.
On 1-year performance, SPTL leads with 5.22% vs 3.27% for USSH. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTL has performed better with a 5.22% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USSH.
SPTL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.64% for USSH.
USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.03% for SPTL.
USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSH и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор