PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USSH с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USSH и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSH показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.


USSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и QGRW


2026 (YTD)20252024
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
0.46%5.00%3.87%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
15.43%19.20%21.32%

Correlation

The correlation between USSH and QGRW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.02

The correlation between USSH and QGRW shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

USSH vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7777
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USSHQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.28

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

8.92

+5.50

USSH vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSH на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSH и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USSHQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

1.65

+1.10

Просадки

Сравнение просадок USSH и QGRW

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и QGRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USSHQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-24.40%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-15.44%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.33%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-3.26%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.94%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.37%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USSHQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

4.69%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

13.67%

-12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

17.39%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

21.07%

-19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

21.07%

-19.54%

Сравнение комиссий USSH и QGRW

USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и QGRW

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QGRW в 0.07%


ПозицияTTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.07%0.09%0.14%0.11%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
3.64%3.67%3.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USSH and QGRW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to USSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs QGRW's -24.40%.

On 1-year performance, QGRW leads with 35.04% vs 3.16% for USSH. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 35.04% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.07% for QGRW.

USSH is categorized as Government Bonds, while QGRW is Large Cap Growth Equities. USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.28% for QGRW.

USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор