PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USSH с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USSH и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSH показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.


USSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.70%
С начала года
0.71%
1 год
3.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и FBDC


Correlation

The correlation between USSH and FBDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Доходность на риск

USSH vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USSHFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.91

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.55

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

-0.93

+14.10

USSH vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSH на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FBDC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSH и FBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSH и FBDC

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и FBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USSHFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-20.60%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-20.60%

+19.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-12.29%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-10.74%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

12.23%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и FBDC

Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.49%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USSHFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

4.45%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

14.59%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

18.06%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

17.86%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

17.86%

-16.32%

Сравнение комиссий USSH и FBDC

USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и FBDC

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FBDC в 11.99%


ПозицияTTM20252024
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
11.99%5.41%0.00%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
3.63%3.67%3.22%

Часто задаваемые вопросы


USSH and FBDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDC has higher volatility (4.45%) compared to USSH (0.49%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs FBDC's -20.60%.

On 1-year performance, USSH leads with 3.03% vs -11.30% for FBDC. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSH has performed better with a 3.03% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 3.63% for USSH.

USSH is categorized as Government Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 1.35% for FBDC.

USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор