Сравнение USSH с FBDC
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. USSH is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, USSH returned 3.03% vs -11.30% for FBDC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. USSH charges 0.15%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности USSH и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
USSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSH и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.71% | 2.23% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between USSH and FBDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. FBDC — Ранг доходности на риск
USSH
FBDC
Сравнение USSH c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSH | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.91 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.55 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | -0.93 | +14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSH и FBDC
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -20.60% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -20.60% | +19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -12.29% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.74% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 12.23% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и FBDC
Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.49%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 4.45% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 14.59% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 18.06% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.54% | 17.86% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 17.86% | -16.32% |
Сравнение комиссий USSH и FBDC
USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и FBDC
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.63% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
USSH and FBDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to USSH (0.49%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, USSH leads with 3.03% vs -11.30% for FBDC. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USSH has performed better with a 3.03% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 3.63% for USSH.
USSH is categorized as Government Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 1.35% for FBDC.
USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSH и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор