PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USSG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Deutsche Bank - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.27%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USSG charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности USSG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

USSG

1 день
-0.32%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
8.11%
С начала года
10.15%
1 год
22.22%
3 года*
20.17%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и QARP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.15%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%17.32%

Correlation

The correlation between USSG and QARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between USSG and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и QARP

Секторы
USSG
QARP

Технологии

34.7%
23.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
11.3%

Финансовые услуги

10.8%
12.1%

Здравоохранение

10.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Промышленность

8.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Энергетика

2.0%
5.8%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Технологии

USSG
34.7%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

USSG
12.8%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

USSG
10.8%
QARP
12.1%

Здравоохранение

USSG
10.3%
QARP
13.9%

Потребительский циклический сектор

USSG
9.5%
QARP
9.6%

Промышленность

USSG
8.4%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

USSG
5.3%
QARP
9.6%

Сырьевые материалы

USSG
2.0%
QARP
2.3%

Энергетика

USSG
2.0%
QARP
5.8%

Недвижимость

USSG
2.0%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

USSG
1.9%
QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

USSG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.38

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.34

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.46

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

15.38

-7.07

USSG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSG и QARP

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-35.44%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.26%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-15.65%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-22.75%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.39%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.63%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и QARP

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.76%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.22%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

10.58%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.54%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.55%

+0.55%

Сравнение комиссий USSG и QARP

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и QARP

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.98%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and QARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.48%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.27% vs 12.09% for QARP. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.27% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.98% for USSG.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор