Сравнение USSG с GARY
USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USSG is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSG charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности USSG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
USSG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 10.15% | 0.04% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between USSG and GARY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSG vs. GARY — Ранг доходности на риск
USSG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USSG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSG и GARY
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -10.28% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -5.64% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.93% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 21.74% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 21.74% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.74% | -1.64% |
Сравнение комиссий USSG и GARY
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и GARY
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 0.98% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
USSG and GARY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
USSG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Mango. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для USSG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор