Сравнение USSCX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.96% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и USSPX
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USSCX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USSCX
USSPX
Сравнение USSCX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 7.24 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и USSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и USSPX
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и USSPX
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -55.39% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -12.19% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -26.88% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -33.64% | -19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -6.25% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -10.19% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.54% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и USSPX
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.37% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 9.59% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 18.42% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 17.51% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 18.35% | +8.08% |