PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSCX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSCX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-10.36%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 12.25% против 18.56% соответственно.

USSCX

1 день
5.04%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-9.24%
1 год
22.26%
3 года*
18.11%
5 лет*
0.51%
10 лет*
12.25%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с FXAIXUSSCX с SMH
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USSCX и USNQX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USSCX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSCXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.04

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.62

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

6.82

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSCXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Корреляция

Корреляция между USSCX и USNQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и USNQX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSCX
USAA Science & Technology Fund		10.51%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и USNQX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSCXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-76.24%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.72%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-36.95%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-36.95%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-9.06%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-26.93%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.44%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и USNQX

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSCXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.56%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

12.90%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

22.75%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

22.92%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

22.61%

+3.82%