PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSCX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSCX с USNQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSCX (USAA Science & Technology Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory, while USNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSCX returned 15.63%/yr vs 21.68%/yr for USNQX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USSCX charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности USSCX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью 21.54%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 15.63% против 21.68% соответственно.

USSCX

1 день
0.40%
1 месяц
14.06%
С начала года
23.62%
6 месяцев
21.76%
1 год
46.51%
3 года*
28.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
15.63%

USNQX

1 день
0.48%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.80%
1 год
41.90%
3 года*
28.67%
5 лет*
18.16%
10 лет*
21.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSCX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		23.62%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		21.54%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between USSCX and USNQX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.93

The correlation between USSCX and USNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с SPYUSSCX с VOOUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с USAAXUSSCX с SMH
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

USSCX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSCXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.69

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.50

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.58

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

13.70

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSCXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок USSCX и USNQX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSCXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-76.24%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.07%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

-22.88%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-36.95%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-36.95%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-26.75%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.15%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и USNQX

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSCXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.20%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

16.09%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

22.90%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

22.66%

+3.88%

Сравнение комиссий USSCX и USNQX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и USNQX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности USNQX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.48%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		7.62%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USSCX and USNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSCX has higher volatility (4.74%) compared to USNQX (4.51%). In terms of maximum drawdown, USSCX dropped -79.48% vs USNQX's -76.24%.

USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSCX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор